Opções de Estratégia Weekly vxx Dow 13.000! Os mercados continuam a empurrar mais altamente mesmo em face de menos de encorajar relatórios econômicos com o Dow terminando o dia um pouco acima do nível 13.000 psicológico eo S & amp; P e Nasdaq alcançando multi-elevações do ano. A relação VIX / SPX retornou a um senso de normalidade com o 'medidor de medo de cair 1,2% para 17,98 no ligeiro aumento mercado. Nós estivemos destacando ao longo dos últimos dias, o spread grande contango entre os níveis de caixa VIX VIX e futuros e o dilema se apresenta para os comerciantes que procuram recolher insights sobre a direção do mercado. Algo tem que dar no sentido de que VIX local é ou vai ter que vir para cima para atender aos níveis de futuros ou contratos a termo VIX VIX terá a cair em valor, para refletir o ambiente de volatilidade muito menor do que tenho vindo a registar ao longo das últimas semanas. Um comércio comércio significativo de opções VIX tem um trader favorecendo o último cenário como ele comprou mais de 11k de abril 21-18 de venda se espalha, pagando US $ 1,15. O lucro máximo para este comércio é conseguido com abril de negociação de futuros VIX aos 18 anos após o seu termo. Abril futuros VIX fechou terça-feira às 24.05. Opções Bloco Calendário de Eventos: Ganhos significativos programados para quarta-feira incluem: Costco (COST), Joy Global (JOYG), MBIA (MBI) e Finisar (FNSR) apresentações Pany no Morgan Stanley TMT e BMO Metais e Mineração Conferências continuar hoje. Vários lançamentos econômicos significativos programados hoje, incluindo: PIB, Chicago PMI, e comentário Fed Livro Bege que deve sair às 2:00 pm EST. Opções significativas Research Reverter Condors Ferro no vxx? Interessante artigo de Kevin O'Brien no Seeking Alpha sugerindo uma estratégia eficaz para a geração de opções de renda semanal do vxx. Baseados em negociações reais a partir do início de 2011 até a semana passada, O'Brien recomenda negociação condores ferro reversa sobre as opções semanais vxx para extrair ganhos semanais de volatilidade vxx. A estrutura de ferro condor reversa consiste na aquisição de um spread chamada touro e um urso de venda espalhados no vxx com a mesma validade. Por exemplo, em 9 de fevereiro O'Brien comprou a fevereiro 25/26/24/23 inversa condor de ferro (25-26 touro propagação propagação + 23-24 urso put) para $ 0,68. Com a negociação vxx em 24,50, as ações da vxx precisava terminar acima $ 25,68 (+ 5%) ou abaixo de $ 23,32 (-5%) após a expiração de gerar um lucro. O vxx terminou na semana seguinte $ 26,60, resultando em um retorno de 47%. O'Brien revela resultados pormenorizados desta estratégia semanal remonta a janeiro de 2011, com a esmagadora maioria dos comércios de acabamento em território positivo. Você pode conferir os resultados AQUI. Assim como um lembrete, mediante criação de um condor ferro reversa é tipicamente delta neutro, longa gama, vega longo e curto theta. Compra Proteção Emergentes no Espaço Técnico: TradeMonster manchado alguma atividade interessante opções no setor de Tecnologia da tarde ontem à tarde. Um comércio significativo que cruzou as telas foi a compra de 20k de 28 de Abril puts vs. a venda de 20k 27 de abril & amp; 26 puts no XLK, a FEF Fundo de Tecnologia SPDR. O lucro máximo para esta posição bearish ocorre com o comércio XLK em US $ 27 (queda de 7% a partir de ontem s perto) na expiração. Vídeo do Dia: Desmistificando O VIX Parte 1 Na parte 1 desta série de 5 partes, a CBOE fornece uma cartilha de vídeo em todas as coisas VIX. Tudo o que você sempre quis saber sobre o 'medidor de medo é provável incluído dentro desta série para verificá-la para escovar acima em seu conhecimento de negociação volatilidade. Fonte: CBOE Opções incomuns Atividade Banco Santander (STD) é uma moeda de um centavo para $ 8,40 e comércios da manhã sobre o banco espanhol incluem uma varredura multi-troca de 4.045 Mar 9 chamadas para 10 centavos, quando o mercado foi de 5 a 10 centavos. 4574 passaram a ser negociados contra 8.138 em juros abertas para negociação possivelmente bullish à frente do segundo programa LTRO amanhã UE. A questão parece ser o tamanho do ORPA. Na primeira operação de refinanciamento em dezembro, os bancos europeus emprestado até 489 bilhões de euros. Os bancos podem pedir mais este tempo, o que poderia dar ao mercado mais liquidez. Se a demanda por empréstimos é significativamente menor do que em dezembro, problemas bancários talvez europeus não são tão ruins como se temia. Em qualquer caso, os mercados de acções europeus e bancos, incluindo DST, poderia ver volatilidade amanhã como se desenrolam os acontecimentos. Micron (MU) com força relativa e hoje alto volume opções depois que a empresa concordou em expandir uma joint venture NAND de memória flash com a Intel. Ações da Micron são até 40 centavos a $ 8,96 terça-feira e em elevações de multi-mês depois de três dias de prazo de vencimento 14,7 por cento superior. 32,4 milhões de ações negociadas Micron, que é mais do que 3 vezes o volume normal. Enquanto isso, 40.000 chamadas e 9.600 puts negociadas na fabricante de chips. O fluxo está espalhado, com 10 Mar Jan 12,5 e 09 de março chama no topo dos mais ativos. Os níveis de volatilidade implícita no MU está se movendo para cima 5 por cento, para 49,5, enquanto os compradores chamada upside parecem estar dominando o fluxo e olhando para ganhos adicionais em Micron nas semanas / meses. Lucro vai entrar em jogo em torno de 21 de março. Nokia (NOK) perde 8 centavos a $ 5,36 e alguns investidores está a marcar 6 Mar convida a ações hoje. A maior parte do volume é devido a uma varredura multi-troca de contratos de 4160 para 11 centavos cada, que é um comprador de abertura, de acordo com dados ISEE. 5465 passaram a ser negociados. Enquanto isso, 1000 lotes de Abril e Julho 1 puts sobre NOK negociado abaixo o lance hoje. No geral, o fluxo parece bullish e vem, apesar de um rebaixamento da Oppenheimer - para underperform de executar. As ações caíram 6,2 por cento ontem, com os investidores mostraram pouco entusiasmo em direção da empresa última rodada de smartphones revelado em um evento em Barcelona. Staples (SPLS) está prevista para revelar seu desempenho no quarto trimestre antes de US mercados abertos na quarta-feira, e parece que os comerciantes opções estão se posicionando para o movimento ascendente nas ações para continuar. Chamadas mês dianteiros são mais ativos no marco $ 16 greve, onde aparece 2.400 contratos foram comprados por um prêmio médio de $ 0,44 cada. Novo interesse nas abril $ 17 chamadas de greve foi em grande parte gerada pelos compradores arrematando alguns 920 contratos em um prêmio de US $ 0,25 cada. Alta atividade em Gileade (GILD) opções de ações saltou e subiu mais de 2,0% para $ 46,18 o mesmo dia em que o fabricante de medicamentos apresentados na Conferência de Saúde de 2012 RBC Capital Markets ", em Nova York. Comentários positivos de gestão, juntamente com o iminente 19 de abril no primeiro trimestre relatório de lucros da Companhia poderia ser catalisadores para a chamada touro considerável espalha acumulando no termo abril. Parece que um investidor comprou um lote de aproximadamente 15.000 abril $ 47 / $ 50 call spread de um prémio líquido de US $ 1,13 por contrato para a posição de ações para estender os ganhos durante o próximo par de meses.
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